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cp_fixed

于 2012-05-05 发布文件大小:3KB

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代码说明：

股票指数模拟为几何布朗运动，GBM。参数有五个： s0，dt（time step），均值，标准差，到期时间T；利用子函数进行10万条轨道的monte carlo 模拟到期日（3个月）的指数点数，从而估计在买入信号出现后，3个月后的损益情况，主要用来估算VAR (Financial risk analysis on Matlab monte carlo simulation, stock index simulation for geometric Brownian motion, GBM. )

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