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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家Ｋолмогоров等人 的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波的...

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最佳线性滤波理论起源于40年代美国科学家Wiener和前苏联科学家Ｋолмогоров等人 的研究工作，后人统称为维纳滤波理论。从理论上说，维纳滤波的最大缺点是必须用到无限过去 的数据，不适用于实时处理。为了克服这一缺点，60年代Kalman把状态空间模型引入滤波理论， 并导出了一套递推估计算法，后人称之为卡尔曼滤波理论。卡尔曼滤波是以最小均方误差为估计 的最佳准则，来寻求一套递推估计的算法，其基本思想是：采用信号与噪声的状态空间模型，利 用前一时刻地估计值和现时刻的观测值来更新对状态变量的估计，求出现时刻的估计值。它适合 于实时处理和计算机运算。-err

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